Basel I-II Sermaye Yeterliliği Uzlaşıları Işığında Bilanço Varlıklarında Risk-Bazlı Ağırlıklandırma ve Risk-Odaklı Kredi Fiyatlamasının Çok Yönlü Etkilerine Yönelik Bir İnceleme

Basel II sermaye yeterliliği uzlaşısı ile bilanço varlıklarında risk-bazlı derecelendirme/kredilendirme ve fiyatlandırmaya dayalı risk odaklı yeni bir yaklaşıma geçilmekte ve bilanço varlıklarına ilişkin risk ağırlıkları değiştirilmektedir. Yeni düzenleme, % 8 oranındaki minimum sermaye gerekliliğinin tekrar tanımlanması, gözetimin gözden geçirilmesi ve piyasa disiplini konularında üç temel esas getirilmektedir. Basel II; kredi riski, sermaye yeterliliği ve bilançolar başta olmak üzere, banka, işletme, ilgili taraflar ve ülkemiz açısından çeşitli etkiler doğurmaktadır. Yazıda, getirilen temel düzenlemeler ile risk odaklı kredilendirme/fıyatlama ve risk ağırlıklandırma hususları ele alınmaktadır. Ayrıca, Basel II'nin bilançolar başta olmak üzere (bankalar dahil) ilgili taraflara olan çok yönlü etkileri ile kritik başarı faktörleri ve çeşitli önerilere özetle yer verilmektedir. 

ABSTRACT risk-based credit pricing , risk-weighting of assets and their multi-impacts upon related sides in the light of Basel I-II the capıtal adequacy directives  Basel II proposed a capital framework consists of three main pillars: Minimum Capital Requirements with a minimum capital standard of 8%, supervisory review and market discipline in addition to the risk-based capital management and risk-based credit pricing. Basel II has some impact upon credit risk, assets risk-weighting, minimum capital requirements, and balance-sheets on together with the banks, businesses, related sides and our country. In this study, It is handled the basic regulations of Basel I-II, risk-based pricing and risk-weighting in addition to the their effects on balance-sheets, banks, other related parties and a number of suggestions are made.