Kredilendirmede risk analizi ve aktif kredilendirme sistemi

Bu çalışmada finansal kurumlar olan bankalarda ticari kredilendirmeye yönelik yöntemler incelenmiştir.. Bankanın ticari bir firmaya kredi sağlarken hangi kriterleri değerlendirmesi gerektiği önemli bir problemdir. Her banka sağladığı kredi miktarını güvenceye alabilmek için ticari firmaların muhasebe kayıtlarını inceleyerek ve belli bir risk oranını göz önüne alarak ticari firmaların kredi başvurularını değerlendirmektedir. Amacımız bankanın verdiği kararın daha sağlıklı olabilmesi için muhasebe kayıtlarının finansal ve finansal olmayan mali analizlerinin yanı sıra yarar sağlayabilecek farklı bir yönteminde geliştirilebilmesidir. Yapılan uygulamada on adet firmanın muhasebe kayıtları incelenerek finansal ve finansal olmayan mali analizleri yapılmıştır. Bankanın kullanmış olduğu bir program aracılığı ile Rating puanları hesaplanan bu firmaların ayrıca muhasebe kayıtlarındaki verileri incelenerek oluşturulan tüm ikili kombinasyonların Kendall ilişki katsayıları da hesaplanmıştır. Daha sonra hesaplanan bu ilişki katsayıları özetleyici bir bilgi olması bakımından ilişki matrisi şeklinde dizayn edilerek her bir firma için oluşturulmuştur. Bankanın, karar verme aşamasında sonuçsuz kaldığı rating puanlarında ilişki matrisinin yorumları kullanılarak bankanın kredilendirme aşamasında ileriyi daha net görerek karar verebilmesi sağlanmıştır.

In this study, at the banks which are financial institutions, methods related to commertial credit were examined. It is an important problem which problems should be evaluated while the bank gives credit to commertial bank. Each bank evaluates the application of credit by examining the accuantancy records of the firms and by taking into consideration a certain risk level so that it can secure the amount of credit that it provides. Our aim is to be improved at a different method so that it can benefit as well as financial analysis of financial and non-financial of the accountancy records so that the decision that the bank make can be more healthy. At the practices examined, after the accountancy records of ten firms are examined the financial analysis of financial and non-financial. After these firms calculated the rating scores are examined their accuantancy records, all bianary combinations created are also calculated Kendall relation coefficient. Then these relation coeffients calculated are formed for each firm in the form of relation matris in terms of information summarized. The bank was enabled to make a decision by predicting formed clearly in credit level by using relation matris comments at the rating scores that it can’t take a conclution at decision making.