Entropic Inference and Market Stress: The Cega-IVP Index (v7.2-pure)

Este trabajo presenta la formalización definitiva del Teorema Cega mediante el uso de la Energía Libre de Helmholtz (F = -\ln Z). Se deriva el Índice de Verosimilitud Percibida (IVP) a partir de la función de partición condicional de un proceso de Gauss-Markov [AR(1)]. Al purgar las dependencias heurísticas de la media (\mu), el modelo alcanza un rigor matemático absoluto, permitiendo cuantificar la tensión sistémica como un colapso en el volumen de información residual. La implementación v7.2-pure demuestra un Lift de 3.9 en la detección de anomalías en el S&P 500 (1990-2024), estableciendo un nuevo estándar para la gestión de riesgos basada en la física estadística."