Прогнозування крос-ринкового зараження між децентралізованими та фіатними фінансовими системами моделями глибокого навчання

Анотація. Метою статті є розроблення науково обґрунтованої моделі прогнозування крос-ринкового зараження між децентралізованими та фіатними фінансовими системами із застосуванням методів глибокого навчання, спрямованої на ранню ідентифікацію системних ризиків та підвищення результативності моніторингу фінансової стабільності. З'ясовано особливості взаємодії децентралізованих і традиційних фінансових ринків та встановлено наявність багаторівневих каналів передачі фінансових шоків. Виявлено, що крос-ринкове зараження формується як нелінійний процес, зумовлений синхронізацією ліквідності, поведінкових очікувань інвесторів і цифрової інфраструктури ринку. Сформовано систему індикаторів та інформаційну базу прогнозування, що поєднує ринкові, макрофінансові й блокчейн-дані. Доведено доцільність використання моделей глибокого навчання для виявлення прихованих залежностей між фінансовими сегментами та формування випереджальних сигналів фінансової нестабільності.