PREVISÃO DO COMPORTAMENTO DOS PREÇOS DO LEITE USANDO MODELOS ARIMA E SARIMA

Considerando a relevância econômica e social da cadeia produtiva do leite para o Brasil e, especialmente para a região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba (TMAP) – principal bacia produtora de leite do país, bem como o fato do leite ser uma das commodities agrícolas com a maior volatilidade de preços, este trabalho teve por objetivo desenvolver um modelo de previsão do comportamento dos preços do leite na região do TMAP. Para tanto, foi utilizado um Modelo Autorregressivo Integrado e de Médias Móveis na sua forma simples (ARIMA) e com componente sazonal (SARIMA). Os resultados indicaram que o modelo que apresentou o melhor desempenho foi o modelo SARIMA (0,1,1)(2,1,0)₁₂, com um MSE  de 0,285 e um R² de 0,557. Também foi possível observar que, dentre os modelos ARIMA e SARIMA testados, os modelos com componente sazonal apresentaram desempenho superior aos modelos sem a sua inclusão, corroborando a existência de comportamento sazonal nos preços do leite.