Формирование национальных инвестиционных стратегий на базе экономических индексов

В статье исследуется возможность формирования инвестиционных портфелей с помощью модели "Доходность-риск", в основу которой положены базовые критерии теории портфеля. Информационной базой исследования послужили исторические данные о доходностях основных и отраслевых индексов США, Великобритании, Франции, Индии, Малайзии, Китая и Южной Африки за 2013-2020 гг., с временным интервалом один месяц. На обучающей последовательности по данным 2013-2016 гг. формировались инвестиционные портфели, а на проверочной последовательности по данным 2017-2020 гг. осуществлялась их практическая пригодность на "свежих данных". Апробация построенных портфелей проводилась без учета комиссионных и без пересмотра их структуры на всем протяжении проверочной выборки. Данные экспортировались с сайта Investing.com. Формирование конкретных инвестиционных стратегий осуществляется поэтапно, с учетом приемлемых для инвестора уровней допустимого риска, поставленными инвестиционными задачами и целями.