Использование инструментария модели «Доходность-Риск» для анализа текущего состояния и прогноза динамики развития отраслей экономики США

Выбор эффективных методов принятия инвестиционных решений в условиях беспрецедентных санкций против российской экономики приобретает все большую актуальность для всех хозяйствующих субъектов. Предметом настоящей статьи стало исследование текущего состояния и разработка прогнозов развития для 22-х отраслей экономики США. Для этого предложено использовать открытые статистические данные и инструментарий модели «Доходность-Риск». В результате проведенного исследования была разработана модель выбора приоритетных отраслей экономики США. Сформированные инвестиционные портфели на обучении и проверке показали практическую пригодность. Кроме этого, они продемонстрировали преимущества над индексной моделью с инвестиционным горизонтом 6 месяцев.