Анализ ценовых аномалий на рынке криптовалют

Получены свидетельства того, рынок криптовалют подвержен влиянию ценовых аномалий, встречающиеся на рынках традиционных финансовых инструментов. На основе выявленных аномалий в работе предложены общие для инструментов рынка криптовалют факторы ценообразования в виде портфелей, имитирующих факторы риска, т. е. в виде линейных комбинаций доходностей подмножеств криптовалют с динамически изменяющимися весовыми коэффициентами. Формирование факторов риска производилось на основе только рыночной информации, включающей цену криптовалюты, объем торгов и ее рыночную капитализацию.