Monetäre Bewertung von Lastprognosen und Beschaffungsstrategien in der Strombeschaffung

Für Unternehmen steigt mit der Relevanz des Produktionsfaktors Strom auch die Herausforderung, die Beschaffungskosten zu senken. Diese Kosten können dabei wesentlich von der Güte der Lastprognosen, dem Prognosehorizont als auch der Wahl einer geeigneten Beschaffungsstrategie beeinflusst werden. Auf Basis von Datensätzen realer anonymisierter Lastgänge der Lieferjahre 2016 bis 2018 für verschiedene Abnehmerstrukturen kann gezeigt werden, dass sich bei der langfristigen Terminmarktbeschaffung vor allem Mengenabweichungen monetär auswirken, während bei der kurzfristigen Beschaffung auf den Spotmärkten die Relevanz von Strukturabweichungen steigt. Um diese Effekte sichtbar zu machen, wurden die Unternehmensdaten und historische Marktdaten für Standardhandelsprodukte und Ausgleichsenergie mittels einer Sensitivitätsanalyse quantitativ untersucht. Die Lastprognosen werden auf Basis einer multiplen Regressionsanalyse erstellt und mit einer Beschaffung anhand der realen Last verglichen. Als Strategien werden Stichtags-, Index- und Tranchenbeschaffung sowie Spotmarktanteile betrachtet. Der nMBE erweist sich als robustes Gütekriterium aufgrund der Einbeziehung von Mengenabweichungen in der Langfristprognose. Variable Beschaffungszeitpunkte in Verbindung mit technischen Indikatoren können die Chance auf geringere Beschaffungskosten, insbesondere in der Tranchenbeschaffung, signifikant erhöhen.